金融去杠桿背景下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與路徑選擇

我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)社會(huì)中利用率低的資金進(jìn)行利用，為現(xiàn)代企業(yè)等各方面的經(jīng)濟(jì)前沿發(fā)展提供資金支持，商業(yè)銀行主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源于貸款與存款業(yè)務(wù)，近幾年我國(guó)各類(lèi)企業(yè)負(fù)債率增長(zhǎng)的同時(shí)，導(dǎo)致商業(yè)銀行的金融杠桿不斷提升，不良貸款等多種不利于銀行發(fā)展的問(wèn)題已不可忽視，在金融去杠桿的背景下，商業(yè)銀行需要對(duì)金融杠桿進(jìn)行適度的降低，合理去杠桿為商業(yè)銀行帶來(lái)益處，在此對(duì)其商業(yè)銀行去杠桿的手段進(jìn)行有效探析，尋找合適的發(fā)展路徑。

1  金融去杠桿背景下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與路徑選擇概述

1.1  金融去杠桿背景下的商業(yè)銀行

商業(yè)銀行是一種通過(guò)存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)，我國(guó)商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)利用率低、流動(dòng)性低的存款進(jìn)行利用，為各項(xiàng)前沿經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金輔助。杠桿既指企業(yè)資產(chǎn)與各項(xiàng)股東權(quán)益的比率，同時(shí)指在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段，多數(shù)企業(yè)通過(guò)負(fù)債的方式，以低資金對(duì)大型資產(chǎn)進(jìn)行控制的經(jīng)濟(jì)手段，自金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，金融去杠桿成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，目的為減少經(jīng)濟(jì)泡沫，降低金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。在金融去杠桿背景下，我國(guó)各企業(yè)開(kāi)始對(duì)自身的負(fù)債進(jìn)行降低，企業(yè)不惜犧牲收益進(jìn)行還債，以應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，在金融去杠桿背景下，有投資者認(rèn)為，應(yīng)選擇杠桿低的公司進(jìn)行投資，這更加劇了各大企業(yè)對(duì)自身杠桿進(jìn)行快速降低的實(shí)施。我國(guó)商業(yè)銀行的主要收益來(lái)自對(duì)企業(yè)的投資，即信貸業(yè)務(wù)，而企業(yè)的還債必定對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)造成沖擊，同時(shí)去杠桿將會(huì)導(dǎo)致部分企業(yè)無(wú)力償還貸款，從而導(dǎo)致不良貸款率的升高，如果不進(jìn)行適度杠桿的調(diào)整，會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提升，對(duì)商業(yè)銀行的效績(jī)?cè)斐蓻_擊，商業(yè)銀行的效績(jī)中重點(diǎn)為安全性與盈利性的評(píng)價(jià)指標(biāo)，安全性即上述中提到的不良貸款率、資本充足率以及負(fù)債率，盈利性指標(biāo)即資產(chǎn)收益、凈資產(chǎn)收益以及流動(dòng)性評(píng)價(jià)指標(biāo)，而不合理的去杠桿將會(huì)造成上述指標(biāo)的不良發(fā)展。

1.2  金融去杠桿對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的不利影響

商業(yè)銀行的安全性是保障，是資金流動(dòng)與盈利的基礎(chǔ)，而商業(yè)資金的流動(dòng)與盈利，在另一角度會(huì)對(duì)安全性進(jìn)行促進(jìn)，如資金流動(dòng)性強(qiáng)會(huì)對(duì)不良貸款率進(jìn)行降低，在去杠桿背景下商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)最可靠的方式即增加商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)規(guī)模，即資金盈利率、資本規(guī)模、資金充足率，據(jù)專(zhuān)業(yè)研究顯示，銀行的資本充足率與應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力成正比。商業(yè)銀行在金融去杠桿背景下如果無(wú)法對(duì)資本規(guī)模等進(jìn)行合理調(diào)整，將會(huì)造成商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題，去杠桿對(duì)商業(yè)銀行的收益結(jié)構(gòu)造成沖擊，去杠桿導(dǎo)致商業(yè)銀行失去盈利機(jī)會(huì)，如銀行貸款業(yè)務(wù)的減少，從而導(dǎo)致銀行從貸款利息方面的收益減少，且對(duì)商業(yè)銀行的總資產(chǎn)造成沖擊，在金融去杠桿的大背景下，各企業(yè)不斷降低自身資負(fù)債率，在進(jìn)行貸款時(shí)會(huì)更加小心翼翼，從整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，將會(huì)造成商業(yè)銀行整體資產(chǎn)收益的減少，規(guī)模擴(kuò)張減弱。

1.3  金融去杠桿為我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)的益處

金融去杠桿下的商業(yè)銀行如果對(duì)杠桿進(jìn)行適度的調(diào)整以及利用，能夠促進(jìn)去杠桿為商業(yè)銀行帶來(lái)積極的影響。如商業(yè)銀行由于金融去杠桿，會(huì)導(dǎo)致為企業(yè)提供貸款的機(jī)會(huì)減少，但同時(shí)金融去杠桿背景下的銀行貸款減少，能夠使銀行利用本應(yīng)提供貸款的資金進(jìn)行資金流動(dòng)，從而減少實(shí)際貸款中的不良貸款，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，資金安全性與流動(dòng)性以及盈利性形成良性循環(huán)，從而對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行減少。金融去杠桿能夠促進(jìn)商業(yè)銀行脆弱性的降低，由于高杠桿特性，導(dǎo)致銀行在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中存在脆弱性，即收益泡沫化發(fā)展，而金融去杠桿能夠促進(jìn)商業(yè)銀行調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)結(jié)構(gòu)，減少負(fù)債資產(chǎn)流動(dòng)占比，對(duì)收集的閑置資產(chǎn)進(jìn)行多種方式的應(yīng)用，從而促進(jìn)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)多樣化發(fā)展，業(yè)務(wù)更符合客戶(hù)需求，促進(jìn)商業(yè)銀行對(duì)資產(chǎn)使用的各項(xiàng)信息進(jìn)行合理的控制，對(duì)銀行資金的使用進(jìn)行精細(xì)化發(fā)展，在促進(jìn)銀行脆弱性降低的同時(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)資產(chǎn)配置合理化發(fā)展，提高金融市場(chǎng)的資源利用率。

2  金融去杠桿背景下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與路徑選擇探索

2.1  建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系制度

在金融去杠桿背景下，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增大，對(duì)此應(yīng)做出以下的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。首先，銀行應(yīng)對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)的部分進(jìn)行數(shù)據(jù)性的統(tǒng)計(jì)，從而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，如對(duì)金融去杠桿下銀行信貸業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，據(jù)專(zhuān)業(yè)研究顯示，信貸風(fēng)險(xiǎn)多數(shù)來(lái)自銀行為大客戶(hù)提供優(yōu)惠，由于監(jiān)管不力，導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的提升，應(yīng)立足信貸業(yè)務(wù)的整體，信貸前對(duì)客戶(hù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格的審查，加大管理力度，對(duì)辦理信貸業(yè)務(wù)中涉及的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，對(duì)給予的優(yōu)惠政策進(jìn)行合理的調(diào)整，降低風(fēng)險(xiǎn)。其次，金融去杠桿將會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及結(jié)構(gòu)的調(diào)整，其中存在的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行有效的管控，我國(guó)商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在投資高于貸款的問(wèn)題，在金融去杠桿的大背景下，將會(huì)提高資產(chǎn)負(fù)債率，對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)造成沖擊，對(duì)此商業(yè)銀行應(yīng)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營(yíng)，對(duì)銀行資產(chǎn)進(jìn)行占有比率的調(diào)整，提高銀行實(shí)體資本的比率，防止對(duì)外投資高于銀行貸款業(yè)務(wù)，減緩銀行擴(kuò)張，將經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)向?qū)A(chǔ)的鞏固，對(duì)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行精細(xì)化改造，提高風(fēng)險(xiǎn)防御力度，對(duì)非信貸業(yè)務(wù)部分進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控體系的建立，對(duì)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理從而促進(jìn)整體風(fēng)險(xiǎn)的降低。

2.2  促進(jìn)商業(yè)銀行與國(guó)家相關(guān)經(jīng)濟(jì)制度相對(duì)接

從金融去杠桿成為趨勢(shì)可知，我國(guó)從推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展轉(zhuǎn)向，對(duì)金融高速發(fā)展下存在的問(wèn)題進(jìn)行解決，金融去杠桿將會(huì)對(duì)商業(yè)銀行造成巨大的沖擊，對(duì)此商業(yè)銀行除對(duì)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理控制之外，應(yīng)放寬眼界，不局限于對(duì)高杠桿的調(diào)整，從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體進(jìn)行銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與持久性發(fā)展。國(guó)家針對(duì)金融去杠桿趨勢(shì)出臺(tái)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，目的為保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行，商業(yè)銀行在金融去杠桿背景下，應(yīng)積極對(duì)國(guó)家相關(guān)經(jīng)濟(jì)制度進(jìn)行了解以及應(yīng)用，如促進(jìn)政府與商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的政策，現(xiàn)已經(jīng)由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立，即國(guó)家融資擔(dān)?；?，商業(yè)銀行應(yīng)積極尋求國(guó)家融資擔(dān)?；鸬膸椭?，幫助商業(yè)銀行在金融去杠桿背景下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施。同時(shí)商業(yè)銀行應(yīng)積極對(duì)金融去杠桿背景下的市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行探索與把握，從而促進(jìn)自身業(yè)務(wù)更符合客戶(hù)需求，并加大銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理風(fēng)險(xiǎn)的管控。

2.3  對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理調(diào)整

在金融去杠桿背景下，商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)行各類(lèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以應(yīng)對(duì)去杠桿為商業(yè)銀行帶來(lái)的沖擊。首先，應(yīng)進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整，金融去杠桿導(dǎo)致企業(yè)紛紛降低負(fù)債，對(duì)商業(yè)銀行而言，應(yīng)對(duì)此種情況，商業(yè)銀行應(yīng)提高流動(dòng)資產(chǎn)占比，改變商業(yè)銀行規(guī)模擴(kuò)張以及發(fā)展依賴(lài)負(fù)債的思想，對(duì)商業(yè)銀行的負(fù)債對(duì)象進(jìn)行個(gè)性化業(yè)務(wù)定制，在去杠桿背景下，不盲目降低杠桿，通過(guò)對(duì)銀行規(guī)模擴(kuò)張、資本使用現(xiàn)狀、負(fù)債率進(jìn)行平衡化研究，促進(jìn)銀行穩(wěn)定低風(fēng)險(xiǎn)前進(jìn)。其次，商業(yè)銀行需要對(duì)去杠桿背景下的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性處理，金融去杠桿背景下會(huì)造成部分企業(yè)破產(chǎn)等問(wèn)題，銀行應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有效手段的落實(shí)，從而對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行正確處理，減少去杠桿對(duì)企業(yè)造成更新?lián)Q代為銀行帶來(lái)的收益損失。最后，商業(yè)銀行面對(duì)去杠桿為銀行發(fā)展帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)積極促進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)理財(cái)、信貸等多種業(yè)務(wù)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，如面對(duì)去杠桿可能造成的資本缺失的問(wèn)題，商業(yè)銀行可利用合理的負(fù)債工具，進(jìn)行不同資本補(bǔ)充渠道的尋找，不斷適應(yīng)去杠桿趨勢(shì)下的金融現(xiàn)狀。

3  結(jié)語(yǔ)

綜上所述，金融去杠桿對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展而言，是一把雙刃劍，去杠桿一方面使企業(yè)的借貸減少，從而導(dǎo)致銀行的收益減少，但同時(shí)去杠桿能夠使商業(yè)銀行調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降低，使銀行獲得長(zhǎng)久性的發(fā)展。商業(yè)銀行應(yīng)從市場(chǎng)發(fā)展角度入手，一方面對(duì)杠桿進(jìn)行適度調(diào)整，另一方面促進(jìn)銀行運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，其路徑應(yīng)通過(guò)調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)、推進(jìn)資本轉(zhuǎn)型、提高風(fēng)險(xiǎn)管理等手段，降低高杠桿以及不良貸款等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

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